Công thức mình ước gì biết sớm hơn 3 năm 😅
Hồi mới vào nghề, mình cứ nghĩ trader giỏi là người thắng nhiều hơn thua. Winrate cao = giỏi. Winrate thấp = kém.
Mất khoảng 2 năm và không ít tiền để mình nhận ra điều đó sai hoàn toàn.
Công thức thực sự của lợi nhuận
Profit = Winrate × R:R × Frequency
Ba biến số. Thiếu một cái là cả hệ thống sụp.
- Winrate — tỷ lệ lệnh thắng. Ai cũng biết cái này.
- R:R (Risk:Reward) — tỷ lệ lãi/lỗ trên mỗi lệnh. Thắng bao nhiêu R so với rủi ro 1R.
- Frequency — số lệnh trong một khoảng thời gian. Cái này hay bị bỏ qua nhất.
Tại sao winrate cao không có nghĩa là lãi?
Thử tính: Winrate 70%, nhưng mỗi lần thắng chỉ lãi 0.5R, mỗi lần thua mất 1R.
0.7 × 0.5R + 0.3 × (−1R) = 0.35R − 0.3R = +0.05R mỗi lệnhNghe ổn. Nhưng nếu frequency chỉ 5 lệnh/tháng, risk 2% mỗi lệnh — một tháng bạn lãi 0.5%. Sau phí giao dịch thì gần như hòa.
Ngược lại: Winrate 40%, R:R = 2.5.
0.4 × 2.5R + 0.6 × (−1R) = 1R − 0.6R = +0.4R mỗi lệnh
Thua nhiều hơn thắng — nhưng lãi gấp 8 lần ví dụ trên.
Frequency hay bị bỏ qua nhất
Một hệ thống tốt mà không có đủ lệnh thì cũng không tạo ra lợi nhuận đáng kể.
Ngược lại, overtrade để tăng frequency thì phá vỡ winrate và R:R.
Ba biến số này không độc lập — chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Tối ưu một cái mà không nghĩ đến hai cái kia là sai.
Ứng dụng thực tế
Trước khi vào một lệnh, mình tự hỏi:
- Lệnh này có thuộc setup trong hệ thống của mình không?
- R:R có đạt ngưỡng tối thiểu không?
- Đây có phải lệnh thứ mấy trong tháng — mình có đang overtrade không?
Ba câu hỏi đó lọc được khoảng 60% lệnh cảm xúc.
Nhưng biết công thức thôi chưa đủ.
Vấn đề tiếp theo là: bạn nên chọn chiến lược nào để tối ưu 3 biến số này? Một chiến lược winrate 70% nhưng R:R thấp — hay một chiến lược winrate 40% nhưng R:R cao?
Và quan trọng hơn — cái nào phù hợp với tính cách của bạn? Vì nếu sai ở bước này, bạn sẽ bỏ cuộc trước khi công thức kịp chạy đủ sample size.
Bài tiếp theo: Trend Following vs Mean Reversion — Bạn thuộc tuýp nào?